Moving Average (hay đường trung bình động) là một đường trung bình động – một công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm phẳng biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường trung bình động, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Có thể đây là kiến thức không mấy xa lạ đối với các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm thế nhưng đối với một số nhà đầu tư mới thì đây có thể là một khái niệm khá mới. Vậy hãy cũng chungkhoan.vn tìm hiểu thêm về Moving Average là gì? Cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất nhé!
Nội Dung Bài Viết
Moving Average là gì?
Đường MA (Moving Average) hay đường trung bình động là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất để kiểm tra biến động giá.
Chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động tạo điều kiện cho các nhà giao dịch theo dõi Bảng báo giá trong tương lai.
Nó phổ biến với các nhà giao dịch vì nó có thể giúp xác định hướng của xu hướng hiện tại. Đồng thời giảm tác động của các đợt tăng giá ngẫu nhiên.
Tính toán MA yêu cầu một lượng lớn dữ liệu. Dữ liệu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào độ dài của đường trung bình.
Ví dụ: 10 ngày cần 10 ngày dữ liệu. Một năm yêu cầu dữ liệu của 365 ngày.
Mặc dù MAG là một kỹ thuật giao dịch phổ biến, tuy nhiên chúng cũng tạo cơ sở cho các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác, bao gồm dải bollinger và MACD,…
Chu kỳ của Moving Average
Như đã đề cập, đường Trung bình động làm “phẳng” đường giá trên biểu đồ. Mức độ mượt phụ thuộc vào tham số của chu kỳ của đường trung bình động.
- Khoảng thời gian càng nhỏ, đường trung bình động càng theo sát giá và nhạy cảm với giá.
- Khoảng thời gian càng lớn, đường trung bình động càng mượt mà, ít biến động so với giá.
Hãy xem ví dụ:
Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng đường MA 10 phản ứng với giá nhạy cảm hơn, có nhiều đường cong khó nhằn hơn, trong khi đường MA 20 rất mượt.
Khoảng thời gian càng ngắn, số lượng giá đóng cửa được bao gồm trong tính toán trung bình càng nhỏ, điều đó có nghĩa là đường trung bình động càng gần với giá hiện tại.
Nếu khoảng thời gian quá ngắn, nó có thể làm giảm tính hữu ích của đường trung bình động trong việc xác định xu hướng tổng thể.
Khoảng thời gian càng dài, số lượng giá đóng cửa được bao gồm trong tính toán trung bình càng lớn, có nghĩa là đường trung bình động không bị ảnh hưởng nhiều bởi các điểm giá đơn lẻ.
Các loại đường MA phổ biến
1. Đường SMA (hay Simple Moving Average)
SMA là một đường trung bình động đơn giản, là mức trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch xác định.
Các SMA phổ biến là:
- Đường MA trong dài hạn: SMA(100) hay SMA(200), được tính từ 100 hay 200 phiên giao dịch.
- Đường MA trung hạn: SMA(50)
- Đường MA ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20)
Đường MA càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh, còn các đường MA càng lâu bền nghĩa là nó càng chậm.
- Ưu điểm: SMA là loại bỏ các dao động nhiễu ngắn hạn nên độ tin cậy cao. Ngoài ra, đây là một đường MA rất phổ biến, vì vậy nó thể hiện tâm lý của các nhà giao dịch tại mức hỗ trợ và kháng cự khá gần với thực tế.
- Nhược điểm: Trong ngắn hạn, SMA phản ứng chậm với các tín hiệu và không nhạy cảm với các biến động.
2. Đường EMA (hay Exponential Moving Average)
EMA sẽ cân nhắc các giai đoạn gần đây nhất, điều này có nghĩa là EMA chú ý nhiều hơn đến các hành động giá gần đây hơn là dữ liệu lịch sử.
- Ưu điểm: Đường EMA sẽ xuất hiện diễn biến thị trường nhanh hơn & rõ ràng hơn và dễ dàng phát hiện các tín hiệu bất thường, đảo chiều giá xảy ra trong ngắn hạn.
- Nhược điểm: Bởi vì nó quá nhạy cảm, EMA sẽ có thể đưa ra những tâm sự sai lầm để đánh lừa các nhà giao dịch.
3. Đường WMA (hay Weighted Moving Average)
WMA là trung bình mật độ tuyến tính, nó sẽ tập trung vào các tham số có số lần lặp lại cao nhất. Nghĩa là, đường trung bình động có trọng số WMA sẽ đặt nặng lên các bước giá với khối lượng lớn, quan tâm đến chất lượng của dòng tiền.
- Ưu điểm: Đường WMA nhạy cảm với biến động giá tại thời điểm gần nhất diễn ra vào thời điểm gần nhất. do đó, WMA nhạy cảm với biến động giá hơn EMA, quan trọng là khi các biến có chênh lệch giá lớn thì càng hiệu quả.
- Nhược điểm: Tương tự như EMA, WMA cũng quá nhạy cảm và có thể đưa ra các tín hiệu sai lệch. và càng bền vững, càng có nhiều EMA và WMA đánh mất sứ mệnh của mình.
Mục đích sử dụng đường Moving Average là gì?
1. Xác định xu thế
Khi giá đang có xu hướng tăng, đường MA cũng đang có xu hướng đi lên để chỉ ra rằng giá đang tăng. Đây là cơ hội giao dịch dành cho bạn. Đó là, có thể mở một vị thế dài.
Để làm được điều này, bạn chỉ cần mở một MA trên biểu đồ, khi giá ở trên MA, đó là dấu hiệu của xu hướng, tăng và ngược lại. Nhưng vẫn có những mánh khóe phải trả giá qua nhiều bạn mới có kinh nghiệm.
2. Xác định hỗ trợ và kháng cự
Đường trung bình động được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự khi một nhà giao dịch đã đặt một giao dịch.
Có nhiều nhà giao dịch ngoại hối xem những đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Những nhà giao dịch này sẽ mua khi giá giảm và kiểm tra đường trung bình động hoặc bán nếu giá tăng và chạm vào đường trung bình động.
3. Xác định điểm vào lệnh bởi đường MA giao nhau
Mỗi đường trung bình có một giá trị khác nhau tại mỗi thời điểm. Trong xu hướng tăng, đường MA bền từ bên dưới cắt điểm với đường MA ngắn hạn ngược lại với xu hướng giảm.
Tuy nhiên vấn đề là bạn phải sử dụng các đường trung bình động cho việc này là gì. Việc lựa chọn cũng cần có thời gian và kinh nghiệm hoặc bật tất cả các cách bạn sử dụng và xem.
So sánh đường trung bình SMA – EMA – WMA
Với đường trung bình đơn giản SMA (Simple Moving Average):
- Biểu đồ tương đối chính xác về giá trung bình trong thời gian dài, chậm mà chắc.
- Tuy nhiên đổi lại do thay đổi quá chậm dẫn đến tín hiệu mua hoặc bán bị trễ.
Với đường trung bình động hàm mũ (EMA):
- Sẽ xuất hiện các chuyển động nhanh hơn, tốt cho việc phát hiện các bất thường, đảo chiều giá xảy ra trong ngắn hạn.
- Đó cũng là điểm yếu của nó, vì nó quá nhạy cảm nên EMA dễ phát ra tín hiệu sai và tín hiệu sai.
Với đường trung bình gia quyền WMA (Weighted Moving Average):
- Khá thiết yếu trong việc biết sự chuyển động của đường giá tại thời điểm gần nhất. Do đó, WMA có chức năng hiển thị biến động giá rõ ràng hơn so với đường SMA và đường EMA.
- Hơn nữa ở đây là khi có sự chênh lệch giá lớn giữa các phiên, sử dụng WMA có kết quả tốt hơn SMA. Các tín hiệu mua và bán tương tự như đường SMA.
Tổng kết
Trên đây là bài viết của mình về Moving Average là gì? Hy vọng bài viết mà mình mang lại sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc cũng như những vấn đề mà bạn đang gặp phải trong quá trình đầu tư. Nếu như trong quá trình tham khảo mà bạn có bất cứ thắc mắc nào thì đừng ngại để lại phía bên dưới bài viết một comment để cùng mình giải đáp nhé!
Xem thêm: Margin Là Gì? Cách Phòng Ngừa Rủi Ro Khi Sử Dụng Margin
Thanh Xuân – Tổng hợp, bổ sung
