Công thức Kelly là gì? Tiêu chuẩn Kelly hay thường được gọi là công thức Kelly một trong những phương pháp được áp dụng cực kì nhiều trong thị trướng khoán hiện nay được nhiều người có kinh nghiệm khuyên dùng và tìm hiểu đến.
Công thức Kelly là gì?
Công thức Kelly, còn được gọi là chuẩn mực Kelly là một phương pháp toán học được đặt theo tên của người sản sinh ra nó.
Công thức này trước tiên chỉ áp dụng cho sòng bạc và đặt cược. Sau đấy, các người đầu tư đã ứng dụng phương pháp Kelly để quản lý vốn trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, tìm ra phần trăm vốn trên mỗi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận trong lâu dài. Một vài nhà tài chính đã sử dụng thành công công thức Kelly như Warren Buffett, Bill Gross. Ngay cả Edward Thorp, người được biết đến như là người thống lĩnh thị trường, từ sòng bạc Las Vegas đến Phố Wall cũng sử dụng phương pháp của Kelly để quản lý vốn trong các công việc đầu tư của mình.
>>>Xem thêm :Thông tin thị trường chứng khoán ngày 27-04-2021
Công thức Kelly là gì? Có nhiều gì?
Kelly% = W – [(1 – W) / R]
Trong phương pháp trên:
W: tỷ lệ thắng, xác suất thắng trên tổng số giao dịch.
R: Lợi nhuận:Rủi ro
Ví dụ: trong quá khứ giao dịch của bạn, bạn đã giao dịch tổng cộng 20 lệnh, trong đó số lượng lệnh chiến thắng (có lợi nhuận) là 10. Phần trăm thắng (W) sẽ là 10/20 = 0,5. Trung bình, mỗi đơn đặt mua chiến thắng thắng 120 pip và trung bình mỗi lệnh thua bạn mất 75 pip. Sau đó, tỷ lệ phần thưởng: nguy cơ sẽ là 120/75 = 1,6.
Bí quyết chọn lựa thành quả của W và R.
Để tính ra được thành quả của W, theo như ví dụ, các bạn cần chọn lựa được tổng số lượt giao dịch của mình trong lịch sử. Nếu bạn là trader lâu năm thì có khả năng sử dụng theo các chu kỳ như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm… hoặc cũng có thể chọn ra một số lượng lệnh nào đấy gần nhất như 50 lệnh cuối cùng gần nhất, hoặc nhiều hơn nếu bạn là một trader lướt sóng. Còn nếu bạn chỉ mới tham gia trên thị trường thì hãy tính tổng tất cả các giao dịch từ trước đến thời điểm hiện tại của mình.
Sau khi sở hữu tổng số lượt trade thì các bạn xác định tiếp có bao nhiêu lượt mang về lợi nhuận, tức là giao dịch thắng, từ đó tính được thành quả của W.
Lịch sử của tạo ra công thức Kelly
John Kelly, người từng làm việc cho phòng thí nghiệm Bell của AT&T, ban đầu đã tăng trưởng phương pháp Kelly để hỗ trợ AT&T về các vấn đề nhiễu tín hiệu điện thoại đường dài. Ngay sau đấy, giải pháp này được xuất bản với tên gọi “Một cách giải thích mới về phần trăm thông tin” vào năm 1956.
Công thức Kelly là gì? Tuy vậy, cộng đồng cờ bạc đã biết đến nó và phát hiện ra tiềm năng của nó, như một bộ máy cá cược tốt nhất trong đua ngựa. Nó cho phép người chơi cờ bạc tối ưu hóa quy mô ngân hàng của họ trong khi dài. Hiện nay, nhiều người tiêu dùng nó như một hệ thống để quản lý tiền chung để đánh bạc cũng như đầu tư.
>>>Xem thêm :Cập nhật thị trường chứng khoán ngày 07-05-2021
Ý nghĩa của tỷ lệ Kelly
Giá trị 1K cho bạn biết số tiền tối đa mà bạn nên đặt cược để lợi nhuận là tối đa.
Mốc 1/2K là ngưỡng tối ưu, nó cho phép bạn giảm nguy cơ xuống một nửa trong thời gian lợi nhuận tiềm năng chỉ giảm một phần tư.
Nhiều hơn 1K là vùng rủi ro. Bạn càng đặt cược nhiều hơn thì lợi nhuận tiềm năng càng giảm.
Nhiều hơn 2K là con số điên rồ mà bạn càng trade càng lỗ. Nếu như mạo hiểm ở vùng này thì đảm bảo bạn đang tự châm lửa đốt cháy account của mình.
Bí quyết dùng chuẩn xác Kelly
Bộ máy Kelly có khả năng sử dụng theo quá trình sau:
1. Đầu tiên cần có 1 lịch sử cỡ 50 – 60 lệnh. Bạn xem lại lịch sử của mình rồi thống kê lại hoặc phải backtest hệ thống nếu như bạn chưa có lịch sử.
2. Tính toán số “W”. Ví dụ bạn trade 50 lệnh, bạn thắng 20 lệnh thì W = 20/50 = 0.4. Con số này càng gần về 1 thì càng tốt, thường thường thì trên 0.5 là ok.
3. Công thức Kelly là gì? Tính toán số “R”. Tỷ lệ Reward: Risk thì không ai không biết rồi. Số này lớn hơn 1 thì ok, tức là lợi nhuận của bạn đủ bù hoặc vượt qua nguy cơ mà bạn phải chịu.
4. Thế số vào công thức, tính K%.
Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về công thức Kelly là gì? Phương pháp xác định giao dịch . Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đọc đã dành thời gian để xem qua bài viết này của chungkhoan.vn nhé.
>>Xem thêm: Những rủi ro đầu tư tiền ảo mà bạn nên biết trước khi đầu tư
Mỹ Phượng – Tổng hợp & chỉnh sửa
Tham khảo ( kienthucforex.com, traderviet.com, … )
